John Bradstreet Walsh a obtenu un baccalauréat en physique de la Cal Tech en 1960, une maîtrise de l’Université de l’Illinois en 1962, et un doctorat en mathématiques de l’Université de l’Illinois (J.L. Doob était son conseiller de thèse) en 1960. Il a été instructeur et professeur à Stanford de 1966 à 1968. De 1969 à 1972, il a occupé des postes de professeur invité à l’Université de Strasbourg (1969 1971) et à l’Ecole Polytechnique de Lausanne (1971 1972). Il est venu à l’université de la Colombie Britannique en 1972 en tant que professeur associé et y est resté depuis. Il a été professeur invité à l’Université de Paris en 1987 et 1988. En 2004, Il est devenu professeur émérite à l’Université de la Colombie Britannique.
Le travail de recherche du professeur Walsh porte sur divers aspects de la probabilité. Après une thèse sur les fonctions harmoniques multiples, il a travaillé sur les processus de Markov et la théorie du potentiel, puis sur les martingales multi paramètres, ou encore, selon le terme utilisé à l’époque, sur les processus avec un temps à deux dimensions. Ce fut d’ailleurs le sujet de son allocution devant le Congrès international des mathématiciens de 1974. Il s’est ensuite intéressé aux équations différentielles partielles stochastiques et à la possibilité de les utiliser pour représenter le comportement des neurones. Plus récemment, Il a travaillé sur les numériques associées aux SPDE (moteurs de données aux performances évolutives). Son attrait pour le monde des mathématiques financières n’est probablement pas étranger à ses travaux. Il s’occupe maintenant du Comité de gestion des recherches du MITACS en tant que chef de file du thème de la finance.
Directeur de thème - Mprime, Université de la Colombie-Britannique